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金磚五國之期貨避險績效--動態Copula-GJR-GARCH模型應用:The Hedging Performance for BRICS Futures--Applying the Dynamic Copula-GJR-GARCH Model
李沃牆 柯星妤 Lee, Wo-chiang; Ke, Hsing-yu;
期貨與選擇權學刊
7:1 2014.04[民103.04]
頁1-36
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