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基於Copula-ACD-GARCH模型的持續期和收益率相依架構分析:Dependent Structure Analysis between Duration and Return Based on Copula-ACD-GARCH Model
葉五一 繆柏其 Ye, Wu-yi; Miao, Bai-qi;
智慧科技與應用統計學報
5:2 2007.12[民96.12]
頁32-45
TCI引用統計