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Asymmetric and Dynamic Relatedness Analysis of the Taiwan and the Japan Stock Markets Return Volatility: An Application of the Bivariate GJR-GARCH Model:臺灣與日本股票市場報酬波動之不對稱與動態關聯性分析:雙變量GJR-GARCH模型之應用
洪萬吉 黃明棋 Horng, Wann-jyi; Huang, Ming-chi;
數據分析
3:3 2008.06[民97.06]
頁71-93
TCI引用統計