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原油現貨、期貨與相關產業指數之波動性探討--厚尾跳躍模型之應用:Volatility Investigation for Crude Oil Spot, Futures and Relative Industry Indexes--The Application in Jump Model with Heavy Tail Distribution
鄭婉秀 鄭美愛 鄒易凭 紀慧君 Cheng, Wan-hsiu; Cheng, Mei-ai; Tzou, Yi-pin; Chi, Hui-chun;
商管科技季刊
9:1 2008.03[民97.03]
頁31-50
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