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Using Three Value-at-Risk Models to Measure the Financial Risk of Various Portfolios Including Taiwan and Hong Kong Stock Indices and International Currencies during the Asian Crisis Period:以三種風險價值法衡量在亞洲金融風暴期間臺灣及香港股價指數與外匯的投資組合
胡為善 宋文仁 Hu, John Wei-shan; Sung, Wen-jen;
中原學報
27:2 1999.06[民88.06]
頁33-48
TCI引用統計
2
Lévy與GARCH-Lévy過程之選擇權評價與實證分析:臺灣加權股價指數選擇權為例:Option Pricing under Lévy Processes and GARCH-Lévy Processes: An Empirical Analysis on TAIEX Index Options
吳仰哲 廖四郎 林士貴 Wu, Yang-che; Liao, Szu-lang; Lin, Shih-kuei;
管理與系統
17:1 2010.01[民99.01]
頁49-74