查詢結果
檢索結果筆數(123)。 各著作權人授權國家圖書館,敬請洽詢 nclper@ncl.edu.tw
-
-
題 名:
我國股票市場融資比率與融券保證金成數調整對股價波動性影響之研究:Margin Adjustment and Stock Price Volatility: Evidence form Taiwan
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
11:2=42 1999.11[民88.11]
- 頁 次:
頁129-154
-
題 名:
-
- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
15 1999.12[民88.12]
- 頁 次:
頁59-82
-
-
題 名:
股價指數期貨對股票市場波動性的影響:The Impact of Index Futures on Stock Market Volatility
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
47 2000.08[民89.08]
- 頁 次:
頁135-160
-
題 名:
-
-
題 名:
臺灣股市與國際股市共移性之研究:Co-Movements of Taiwan and International Stock Markets
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
1:3 2000.09[民89.09]
- 頁 次:
頁263-285
-
題 名:
-
- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
5:2 2000.06[民89.06]
- 頁 次:
頁183-198
-
- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
7:2 2000.09[民89.09]
- 頁 次:
頁161-179
-
-
題 名:
不對稱GARCH族模型預測能力之比較研究:The Forecasting Ability for a Nested Family of Asymmetric GRACH Models
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
7:1 2000.03[民89.03]
- 頁 次:
頁183-196
-
題 名:
-
- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
5:4 2001.08[民90.08]
- 頁 次:
頁17-40
-
-
題 名:
變異數結構改變的SWARCH模型估計:臺灣股價報酬之實證研究:Regime Switches in Volatility--Evidence from the Taiwan Stock Returns
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
13:1=49 2001.04[民90.04]
- 頁 次:
頁63-98
-
題 名:
-
- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
37:5=436 2001.05[民90.05]
- 頁 次:
頁51-59
-
- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
3:1 2001.05[民90.05]
- 頁 次:
頁49-69
-
-
題 名:
匯率風險對出口貿易之衝擊:The Impact of Exchange Rate Risk on Export Volume
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
2:1 2001.03[民90.03]
- 頁 次:
頁83-101
-
題 名:
-
-
題 名:
美元外匯風險值評估--兼論GARCH估計模型之問題:Foreign Exchange Value-at-Risk--And the Possible Problem of GARCH Model
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
6 2000.09[民89.09]
- 頁 次:
頁17-31
-
題 名:
-
- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
6 2000.09[民89.09]
- 頁 次:
頁57-73
-
-
題 名:
變異數預測與選擇權模擬市場的分析:Variance Forecast and Option Pricing: A Market Simulation Approach
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
24:3 1996.09[民85.09]
- 頁 次:
頁357-382
-
題 名:
-
-
題 名:
GARCH模型條件變異數結構變動的檢定:Tests for Structural Change in the Garch Model
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
25:2 1997.06[民86.06]
- 頁 次:
頁201-225
-
題 名:
-
-
題 名:
股票報酬率之變異結構與GARCH模型:Volatility of Stock Returns and the GARCH Model
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
2 1996.09[民85.09]
- 頁 次:
頁106-132
-
題 名:
-
-
題 名:
臺灣股價指數期貨最適避險比率之探討:The Study on the Optimal Hedging Ratio in Taiwan Stock Index Futures
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
4:1 2003.06[民92.06]
- 頁 次:
頁41-52
-
題 名:
-
-
題 名:
Asymmetric Volatility: Pre and Post Asian Financial Crisis:金融風暴前後亞洲股票市場波動性不對稱現象之研究
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
20:4 2003.08[民92.08]
- 頁 次:
頁805-827
-
題 名:
-
-
題 名:
臺灣股票市場風險值估測模型之實證研究:An Empirical Study on the Value at Risk Model of the Taiwan Stock Market
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
19:4 2002.08[民91.08]
- 頁 次:
頁737-758
-
題 名: