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選擇權訂價貝氏GARCH模型及其在S&P 500指數選擇權買權價格預測上的馬可夫鏈蒙地卡羅模擬:A Bayesian GARCH Models of Option Pricing with the Markov Chain Monte Carlo Simulation on the Call Price Prediction for the S & P 500 Index Options
徐清郎 Hsu, Ching Lang;
德明學報
15 1999.12[民88.12]
頁59-82
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