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檢索結果筆數(16)。 各著作權人授權國家圖書館,敬請洽詢 nclper@ncl.edu.tw
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
4:2 2001.03[民90.03]
- 頁 次:
頁65-76
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
9:3 2001.12[民90.12]
- 頁 次:
頁21-52
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
12:2=46 2000.07[民89.07]
- 頁 次:
頁1-28
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題 名:
The Exchange Rate-Interest Differential Relation with Heavy-Tailed Processes:匯率和利率之關聯性與厚尾數列
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
31:4 2003.12[民92.12]
- 頁 次:
頁463-482
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題 名:
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題 名:
A Bootstrap Method with Importance Resampling to Evaluate Value-at-Risk:重點抽樣下拔靴法計算風險值
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
12:1 2004.04[民93.04]
- 頁 次:
頁81-116
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題 名:
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題 名:
應用極值理論和APARCH模型估測股市風險:VaR Measures for Stock Market Using EVT and APARCH Model
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
6:5 2003.10[民92.10]
- 頁 次:
頁16-26
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題 名:
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
13 2011.12[民100.12]
- 頁 次:
頁69-100
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題 名:
VaR Evaluation of Bank Portfolio--Conservativeness, Accuracy and Efficiency:銀行投資組合風險值估計--保守性、準確性及效率性
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
13:2 民94.08
- 頁 次:
頁97-128
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題 名:
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
6:1 2008.06[民97.06]
- 頁 次:
頁75-97
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
14:2 2007.05[民96.05]
- 頁 次:
頁47-71
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題 名:
A Study on the Subadditivity of Value-at-Risk under Stable Distributions:穩定分配下風險值次加性之研究
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
9:3 2007.11[民96.11]
- 頁 次:
頁245-254
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題 名:
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題 名:
股市報酬率、波動性和分配之週末效果實證研究:The Weekend Effect of Returns, Volatility and Distribution in Stock Markets
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
8 2008.12[民97.12]
- 頁 次:
頁31-53
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題 名:
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
10:1 2009.03[民98.03]
- 頁 次:
頁81-106
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題 名:
厚尾分佈下的長時期VaR計算:Long-Term VaR Based on Heavy-Tail Distribution
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
5:1 2008.03[民97.03]
- 頁 次:
頁51-57
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題 名:
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
69:1 2018.03[民107.03]
- 頁 次:
頁90-102
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
2:2 2007.04[民96.04]
- 頁 次:
頁161-178