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題 名:
不對稱GARCH族模型預測能力之比較研究:The Forecasting Ability for a Nested Family of Asymmetric GRACH Models
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
7:1 2000.03[民89.03]
- 頁 次:
頁183-196
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題 名:
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題 名:
風險值的探討--外匯投資組合之應用:A Study of Value at Risk--The Application of Symmetric and Asymmetric GARCH Models
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
2:2 2003.07[民92.07]
- 頁 次:
頁75-102
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題 名:
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
6 2004.09[民93.09]
- 頁 次:
頁161-187
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題 名:
外匯投資組合不同風險值模型之比較:A Comparative Study to the VaR Model of the Foreign Exchange Portfolio
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
4:1 2004.12[民93.12]
- 頁 次:
頁1-25
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題 名:
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
27:2 2004.04[民93.04]
- 頁 次:
頁35-66
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
8 2016.09[民105.09]
- 頁 次:
頁19-30
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
5:5 2010.10[民99.10]
- 頁 次:
頁25-44