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GARCH模型之選擇權風險值計算--以臺灣加權股價指數選擇權為例:Value-at-Risk of Option under GARCH Model--A Case Study of TAIEX Index Option
張揖平 洪明欽 李雪真 Chang, Yi-ping; Hung, Ming-chin; Lee, Hsueh-chen;
風險管理學報
6:3 2004.11[民93.11]
頁241-272
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