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- 題 名:
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
42 2003.09[民92.09]
- 頁 次:
頁105-134
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- 題 名:
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
9:3 2016.12[民105.12]
- 頁 次:
頁149-192
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題 名:
Does Volatility or Jump Risk Premium Exist in the Taiwan Options Market?:波動度風險溢酬或跳躍風險溢酬是否存在臺灣選擇權市場?
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
24:1=93 2012.03[民101.03]
- 頁 次:
頁139-160
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題 名:
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題 名:
動態隱含波動度模型:以臺指選擇權為例:Dynamic Implied Volatility Functions in Taiwan Options Market
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
2:2 2009.11[民98.11]
- 頁 次:
頁47-89
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題 名:
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- 題 名:
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
36:4 2020.12[民109.12]
- 頁 次:
頁291-310
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- 題 名:
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
2020:2=95 2020.08[民109.08]
- 頁 次:
頁147-153+167