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Do Stochastic Volatility and/or Jumps Improve the Consistency of Rish-Neutral Distributions Implicit in the S&P 500 Index Option Market and the Cash Index Market?:隨機波動度及價格跳躍過程是否可增進史丹普500指數選擇權市場與其現貨市場間風險中立機率值之一致性?
林月能 Lin, Yueh-neng;
財務金融學刊
14:1 民95.04
頁35-75
TCI引用統計
2
選擇權隱含風險中立機率密度函數之解釋能力與預測能力的檢驗--以外幣選擇權為例:Explanatory and Predictive Powers of Option Implied Risk Neutral Density: Evidence from FX Options
黃昭景 陳仁遶 葉仕國 Huang, Jeffrey; Chen, Ren-raw; Yeh, Shih-kuo;
期貨與選擇權學刊
10:2 2017.08[民106.08]
頁1-50