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Pricing and Hedging Interest Rate Options under Deterministic Volatility Function with Volatility Humps:駝峯定態模型下之利率選擇權的評價及避險表現
郭一棟 Kuo, I-doun;
期貨與選擇權學刊
4:2 2011.11[民100.11]
頁1-32
TCI引用統計