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1
Implementing the Implied Volatility Tree for S&P 500 Options: Evidence from the Kernel-Regression Volatility Surface with an Algorithm for Dealing with Bad Transition Probabilities:隱含波動樹在核迴歸波動度曲面上定價:史丹普500指數選擇權之實證演算法設計
林月能 Lin, Yueh-neng;
財務金融學刊
17:2 2009.06[民98.06]
頁35-70
TCI引用統計
2
Do Stochastic Volatility and/or Jumps Improve the Consistency of Rish-Neutral Distributions Implicit in the S&P 500 Index Option Market and the Cash Index Market?:隨機波動度及價格跳躍過程是否可增進史丹普500指數選擇權市場與其現貨市場間風險中立機率值之一致性?
14:1 民95.04
頁35-75
3
How Digital Banking Affects Output and Performance at European Commercial Banks:數位金融如何影響歐洲商業銀行的產出和經營績效
林岳龍 蕭育仁 陳冠臻 林士傑 Lin, Yueh-lung; Hsiao, Yu-jen; Chen, Kuan-chen; Lin, Shih-jie;
27:4 2019.12[民108.12]
頁89-110