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Using the LIBOR Market Model to Price the Interest Rate Derivatives: A Recombining Binomial Tree Methodology:以LMM利率模型評價利率衍生性商品:結合節點二項樹方法
戴天時 鍾惠民 何俊儒 Dai, Tian-shyr; Chung, Huimin; Ho, Chun-ju;
臺大管理論叢
20:1 2009.12[民98.12]
頁41-68
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