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基於非對稱GARCH-VaR模型的中國利率風險度量--對Shibor的實證:Estimating China's Interest Rate Risk Based on Asymmetric GARCH-VaR Models: An Empirical Analysis of Shibor
丁浩 龐川 Ding, Hao; Pang, Chuan;
澳門科技大學學報
5:1 2011.06[民100.06]
頁58-67
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