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Implementing the Implied Volatility Tree for S&P 500 Options: Evidence from the Kernel-Regression Volatility Surface with an Algorithm for Dealing with Bad Transition Probabilities:隱含波動樹在核迴歸波動度曲面上定價:史丹普500指數選擇權之實證演算法設計
林月能 Lin, Yueh-neng;
財務金融學刊
17:2 2009.06[民98.06]
頁35-70
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