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題 名 | Forecasting Expected Shortfall and Value-at-risk with Realized Variance Measures and the FZ Loss=使用實際波動率及FZ損失函數來預測預期損失及風險值 |
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作 者 | 周雨田; 顏佐榕; 顏佑銘; | 書刊名 | 臺灣經濟預測與政策 |
卷 期 | 52:2 2022.03[民111.03] |
頁 次 | 頁89-140 |
分類號 | 562.1 |
關鍵詞 | 預期損失; 預測; 實際波動率; 半參數估計; 風險值; Expected shortfall; Forecast; Realized variance measure; Semiparametric estimation; Value-at-risk; |
語 文 | 英文(English) |