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題 名 | On Pricing Quanto Options with Spherical Monte Carlo Simulation=以球狀蒙地卡羅模擬法評價匯率連動選擇權 |
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作 者 | 鄧惠文; 趙祥安; | 書刊名 | 期貨與選擇權學刊 |
卷 期 | 14:2 2021.08[民110.08] |
頁 次 | 頁25-82 |
分類號 | 563.24 |
關鍵詞 | 匯率連動選擇權; GARCH模型; 模擬; 球狀分布; 變異數降低方法; Quanto options; GARCH models; Simulation; Spherical distributions; Variance reduction techniques; |
語 文 | 英文(English) |