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題 名 | The Impact of the Return Rates' Volatility of the U.S. and U.K. for the Hong Kong Stock Market Returns: Using the Double Variables Threshold-GARCH Model=美國與英國股價報酬率波動對香港股票市場報酬之衝擊:雙變數門檻-GARCH模型之應用 |
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作 者 | 許鎦響; 洪萬吉; 許蕙心; | 書刊名 | 數據分析 |
卷 期 | 6:2 2011.04[民100.04] |
頁 次 | 頁67-86 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 雙變數門檻-GRACH; 股價報酬率; 不對稱效果; Double variables threshold-GARCH; GARCH; GJR-GARCH; Stock price return rate; Asymmetrical effect; |
語 文 | 英文(English) |