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題 名 | Dynamic Associated Analysis of Hong-Kong and Japan Stock Market Returns' Volatility: Application of Bivariate Asymmetric-GARCH Model=香港與日本股票市場報酬波動之動態關聯性分析:雙變量不對稱GARCH模型之應用 |
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作 者 | 許鎦響; 洪萬吉; 許蕙心; | 書刊名 | 數據分析 |
卷 期 | 5:5 2010.10[民99.10] |
頁 次 | 頁25-44 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 股票市場報酬; Student's t分佈; 動態條件相關; 雙變量不對稱GARCH模型; Stock market returns; Student's t distribution; Dynamic conditional correlation; Bivariate asymmetric-GARCH model; |
語 文 | 英文(English) |