查詢結果分析
來源資料
相關文獻
- 總體經濟對房地產景氣循環不對稱影響之研究--中國大陸之實證分析
- 景氣循環轉折點認定與經濟成長率預測
- 九零年代臺灣的景氣循環:馬可夫轉換模型與紀卜斯抽樣法的應用
- Modelling Business Cycles in Taiwan with Time-Varying Markov-Switching Models
- Is There a Peak-Reversion Asymmetry in Taiwan's Business Cycles?
- 臺灣景氣循環特性之探討:馬可夫轉換模型的應用
- 臺灣景氣循環持續依存特性之探討
- 金融領先指標與實質領先指標訊息一致嗎?--臺灣領先指標的實證分析
- 再探臺灣景氣循環轉折點之認定兼論臺灣第十次的循環日期
- 臺灣房地產景氣循環轉折點認定之研究--雙變量馬可夫轉換模型之應用
頁籤選單縮合
題名 | 總體經濟對房地產景氣循環不對稱影響之研究--中國大陸之實證分析=A Study on the Asymmetric Impact of Macroeconomic Factors on the Real Estate Cycles of Mainland China |
---|---|
作者 | 林祖嘉; 游士儀; | 書刊名 | 住宅學報 |
卷期 | 27:1 2018.06[民107.06] |
頁次 | 頁23-46 |
分類號 | 554.89 |
關鍵詞 | 中國大陸房地產; 景氣循環; 馬可夫轉換模型; Real estate market of China; Business cycle; Markov switching model; |
語文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 房地產景氣波動是一動態的過程,如何在有效的樣本資料下,準確地認定中國大陸房地產景氣循環轉折點,並正確估計總體經濟變數對房地產景氣波動的影響,將有助於提供相關住宅政策建議。本研究使用中國大陸2004年1月至2015年7月的總體經濟資料,透過馬可夫轉換模型,重新對中國大陸房地產景氣循環進行估算,並且探討在不同房地產景氣的階段,總體經濟變數對房市是否存在非對稱的效果。實證結果顯示,中國大陸2004年至2015年以來,房地產擴張期的時間大於衰退期的時間,且總體經濟變數在房地產不同景氣下,確實對房地產市場有非對稱的影響效果。 |
英文摘要 | The dynamic nature of the real estate market of China has posed specific challenges to researchers. It would be helpful to make policy suggestions by investigating the turning point in the real estate market cycle as well as the impacts of some fundamental economic factors. The main purpose of this study is to investigate the cycle of China's real estate market by adopting the Markov switching model. Our empirical results show that, during the period from 2004:01 to 2015:07, the average duration of the real estate market's expansion in China is longer than that of the contraction. In addition, our analysis confirms the significance of the asymmetric relationship between the real estate market and fundamental economic factors in China. |
本系統之摘要資訊系依該期刊論文摘要之資訊為主。