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題名 | 臺灣股市雜訊交易因素及其對股價影響性之研究--融合時間序列橫剖面迴歸模式=Determinants of Noise Trading in Taiwan Stock Market and Their Effect for Stock Prices--Time Series Cross-Section Regression |
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作者 | 賴素鈴; 楊靜琪; Lai, Sue-ling; Yang, Ching-chi; |
期刊 | 風險管理學報 |
出版日期 | 20040300 |
卷期 | 6:1 2004.03[民93.03] |
頁次 | 頁5-31 |
分類號 | 563.54 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 雜訊; 變異數比率; 融合時間序列橫剖面迴歸模式; Noise; Variance ratio test; Time series cross-section regression; |