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題名 | ADL門檻模型估計績效--以波動度指數期貨為例=The Performance of ADL Threshold Model for Volatility Index Futures |
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作者 | 李彥賢; 陳郁涵; 蘇韋帆; Lee, Yen-hsien; Chen, Yu-han; Su, Wei-fan; |
期刊 | 績效與策略研究 |
出版日期 | 20111000 |
卷期 | 8:2 2011.10[民100.10] |
頁次 | 頁1-10 |
分類號 | 563.549 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 波動度指數期貨; Mini波動度指數期貨; ADL門檻共整合; 因果關係; VIX futures; Mini VIX futures; ADL threshold model; Causality; |