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題 名 | Short-memory, Long-memory and Jump Dynamics in Global Financial Markets=短記憶、長記憶與跳躍模型之全球金融市場實證 |
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作 者 | 王耀輝; 徐之強; | 書刊名 | 財務金融學刊 |
卷 期 | 15:2 2007.06[民96.06] |
頁 次 | 頁43-68 |
分類號 | 562.1 |
關鍵詞 | 金融市場; 模型配置; 波動率預測; VaR風險值; GARCH; Model fitting; Volatility forecasting; VaR prediction; International finance; |
語 文 | 英文(English) |