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題 名 | 價格與波動度風險貼水對S&P 500報酬相對貢獻性=Relative Contributions of Price and Volatility Risk Premiums to S&P 500 Index Returns |
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作 者 | 林月能; | 書刊名 | 財務金融學刊 |
卷 期 | 14:4 民95.12 |
頁 次 | 頁111-142 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 波動度風險貼水; 隨機波動; 卡爾曼濾嘴; 準最大概似法; Volatility risk premium; Stochastic volatility; Kalman filter; Quasi-maximum likelihood estimation; |
語 文 | 中文(Chinese) |