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題名 | Achieving a Higher Accuracy for Hull and White's Method for Estimating Value-at-Risk= |
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作者 | Lin, Chu-hsiung; Yang, Peter Hsien-chueh; Changchien, Chang-cheng; |
期刊 | 青年企業管理評論 |
出版日期 | 20090400 |
卷期 | 2009特刊 2009.04[民98.04] |
頁次 | 頁161-174 |
分類號 | 563.5 |
語文 | eng |
關鍵詞 | Valur-at-Risk; Historical simulation; Volatility; Garman-Klass estimator; |