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題名 | A Factor-Copula Based Valuation of Synthetic CDO-Squared under a Stochastic Intensity= |
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作者 | Liao, Szu-lang; Chen, Miao-sheng; Li, Fu-ching; |
期刊 | International Journal of Information and Management Sciences |
出版日期 | 20090300 |
卷期 | 20:1 2009.03[民98.03] |
頁次 | 頁103-120 |
分類號 | 563.538 |
語文 | eng |
關鍵詞 | Factor copula; CIR intensity model; Index tranche; CDO-squared; |