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題名 | An Efficient Valuation and Hedging of Constant Maturity Swap Products under BGM Model= |
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作者 | Liao, Szu-lang; Tsai, Hung-pin; Lin, Shih-kuei; |
期刊 | 中國統計學報 |
出版日期 | 20100900 |
卷期 | 48:3 2010.09[民99.09] |
頁次 | 頁161-189 |
分類號 | 562.1 |
語文 | eng |
關鍵詞 | CMS spread option; CMS ratchet option; LIBOR market model; Hedge; |