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題 名 | 臺灣銀行業存款保險費率、資本寬容與金檢頻率之研究=A Study of Deposit Insurance Pricing, Forbearance and Examination Schedules in Taiwan Banking Industry |
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作 者 | 巫春洲; 周恆志; | 書刊名 | 管理科學研究 |
卷 期 | 5:1 2008.06[民97.06] |
頁 次 | 頁39-59 |
分類號 | 562.34 |
關鍵詞 | 存款保險; 隨機利率; 資本寬容; 金檢頻率; Deposit insurance; Stochastic interest rate; Capital forbearance; Examination schedules; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 本文在Merton (1977)選擇權評價法的架構下,加入Vasicek (1977)隨機利率行程,並引用Duan (1994,2000)的最大概似估計法(MLE)來估計台灣銀行業的存保費率。我們發現實際的存保費率遠低於理論費率,顯示中央存保公司在存款保險費率方面補貼銀行。其次本文發現台灣銀行業的存保契約中所隱含的資本寬容率相對較低,這個結果可以解釋為何台灣之金融機構發生破產清算的處分頻次並不高。最後,本文發現台灣銀行業現行存保契約中所對應的定期金融檢查頻率遠低於每半年一次。 |
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