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題名 | 臺指期貨撮合頻率對價差的影響=The Influence of Trading Frequencies on the Decomposition of Bid-Ask Spreads of Taiwan Stock Index Futures |
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作者 | 李永全; Lee, Yung-chuan; |
期刊 | 僑光學報 |
出版日期 | 20050400 |
卷期 | 25 民94.04 |
頁次 | 頁39-47 |
分類號 | 561.76 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 撮合頻率; 買賣價差; 日內資料; Trading frequencies on the Decomposition; Bid-ask spreads; Intraday data; |