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題名 | Forecast Ability among ARIMA, Vector AR and State Dependent Models: An Empirical Investigation on Taiwan's Stock Returns and Macroeconomic Variables=自我迴歸整合移動平均模型,向量自我迴歸模型,與狀態依賴模型預測能力之比較:臺灣股市報酬及總體變數之實證研究 |
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作者 | 古永嘉; Goo, James Yeong-jia; |
期刊 | 法商學報 |
出版日期 | 19960800 |
卷期 | 32 民85.08 |
頁次 | 頁561-588 |
分類號 | 563.54 |
語文 | eng |
關鍵詞 | 自我迴歸整合移動平均模型; 單根檢定; 因果檢定; 轉換函數噪音模型; 向量自我迴歸模型; 狀態依賴模型; ARIMA; Unit root test; Granger causality test; TFARMA; VAR; SDM; |