查詢結果分析
來源資料
相關文獻
- 台灣股價指數之避險操作--灰色滾動模式預測
- 股價指數期貨之動態避險策略評估研究--以(SIMEX)摩根臺指期貨為例(灰色系統預測模式於臺灣加權股價指數之應用)
- 臺灣加權股價指數期貨與選擇權公平價格之模擬與避險策略績效之評估
- 股價指數期貨避險策略新應用研究
- 股價指數期貨上市對股市成交量之影響--香港之經驗與實證
- Multiproduct Hedging for Hog Farmers and Meat Packers
- 臺股指數期貨操作策略之探討
- 類神經網路系統與灰色動態模型在情報研判上的應用--孫子兵法的精算理念
- 認購權證發行券商避險策略之研究
- TAIMEX臺灣股價指數期貨投機交易模擬及其績效評估模式
頁籤選單縮合
題名 | 台灣股價指數之避險操作--灰色滾動模式預測=Hedging Operations of Taiwan Stock Index Futures--The Prediction of Grey Rolling Model |
---|---|
作者 | 施能仁; 劉定焜; Shih, Neng-ren; Liu, Ting-kun; |
期刊 | 灰色系統學刊 |
出版日期 | 19980900 |
卷期 | 1:2 民87.09 |
頁次 | 頁101-121 |
分類號 | 561.76 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 股價指數期貨; 灰色動態模型; 避險策略; Grey dynamic model; Stock index futures; Hedging strategies; |