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題名 | 臺灣即期、遠期與無本金交割遠期外匯市場關聯性研究--NDF市場關閉政策分析=Dynamic Modeling of Spot, NDF and DF Markets: an Investigation of Taiwan NDF Restriction Policy |
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作者 | 王凱立; 吳軍奉; Wang, Kai-li; Wu, Chung-feng; |
期刊 | 經濟論文 |
出版日期 | 20060300 |
卷期 | 34:1 民95.03 |
頁次 | 頁93-126 |
分類號 | 563.2 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 無本金交割遠期外匯; 傳導效果; 多變量GARCH模型; 波動不對稱; 多變量Student-t分佈; NDF; Spillover effect; Multivariate GARCH model; Asymmetric volatility; Multivariate student-t distribution; |