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題名 | 短期利率之動態條件變異與預測績效之探討=The Stochastic Volatility and Predictability Efficiency of Short-Term Interest Rate |
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作者 | 黃博怡; 邱哲修; 林卓民; 陳建宏; Huang, Bor-yi; Chiou, Jer-shiou; Lin, Cho-min; Chen, Chien-hung; |
期刊 | 金融風險管理季刊 |
出版日期 | 20050600 |
卷期 | 1:2 2005.06[民94.06] |
頁次 | 頁17-32 |
分類號 | 562.12 |
語文 | chi |
關鍵詞 | GARCH模型; 馬可夫轉換模型; 常數跳躍模型; GARCH model; Markov swithching model; Constant intensity jump model; |