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題名 | 匯率擺盪行為的探討:跨國的實證分析= |
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作者 | 陳仕偉; 林育賢; |
期刊 | 臺灣銀行季刊 |
出版日期 | 20050300 |
卷期 | 56:1 2005.03[民94.03] |
頁次 | 頁125-159 |
分類號 | 563.2 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 匯率擺盪; 馬可夫轉換模型; |
中文摘要 | 本文旨在探討開發中國家匯率的波動行為,以亞洲及拉丁美洲西元1994年至2002年間12種流通貨幣為對象,包括新台幣、韓圜、新加坡幣、印尼盾、泰銖、菲律賓披索、墨西哥披索、智利披索、巴西里爾、祕魯新索爾、哥倫比亞披索和阿根近披索。所採樣本為名目匯率雙週資料,利用兩狀態馬可夫轉換模型,我們發現這些開發中國家或是新興市場的名目匯率多數呈現不對稱擺盪的波動行為,所指不對稱擺盪為具有長期擺盪和短期擺盪交替更迭的現象。此外我們也嘗試對照原始名目匯率走勢與事後機率,從事後的觀點來檢視開發中國家幾次的貨幣金融危機可否由狀態的轉換予以印證。同時我們發現開發中國家之貨幣當局常對升值或貶值有特定偏好,促成了不對稱擺盪的波動行為。 |
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