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題名 | 臺股指數期貨與現貨市場交易量對於波動衝擊反應之研究=The Effect of Trading Volume on Volatility between Taiwan Stock Index Futures and Spot Prices |
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作者 | 徐清俊; 王國強; Hsu, Ching-jun; Wang, John; |
期刊 | 長榮大學學報 |
出版日期 | 20031200 |
卷期 | 7:2 2003.12[民92.12] |
頁次 | 頁1-24 |
分類號 | 561.76 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 價量關係; 外溢效果; 風險貼水; 不對稱模型; Price-volume relationship; Spilled effect; Risk premium; Asymmetric GARCH models; |