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題名 | 金融預警系統之動態模式=A Dynamic Model of Financial Early Warning System |
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作者 | 陳惠美; Chen, Hwei-mei; |
期刊 | 東海學報 |
出版日期 | 19970700 |
卷期 | 37:4(管理學院) 民86.07 |
頁次 | 頁67-82 |
分類號 | 562.1 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 金融預警系統; 線上監督; 多向主成分分析; 多動量時間序列; Early warning system; On-line monitoring; MPCA; VARIMA; |
中文摘要 | 金融預警系統自西元 1970 年左右開始發展,用以預測金融機構之經營危機。既 有之相關研究太抵是採取「分類」或「評等」的方式來評量金融機構的好壞,而評量模式 的建構均以橫切面之資料為主,並不考慮金融機構財務指標隨時間變化的訊息,應屬於靜態 之分析。 本研究嘗試以動態之方式,借用工程領域中「線上監督」、「即時監督」的概念來建立預警 系統,應用品質管制手法以管制圖之方式來表達到預先發現出財務警訊之目的,而達到預警 系統之功能。 本文中預警模式之建立亦應用化工領域中製程管制之 MPCA 分析方法及多變量時間序列模 式來建立管制標準,並應用殘差管制圖來偵測異常之警訊。在以綜合證券商實證中發現本模 式確實能發現異常之財務狀況,並且是在監管機關給於其懲處之先就有明顯之預警。 |
英文摘要 | Early Warning System has been developed to detect financial institutio- ns since 1968. Mostly past researches utilized statistical methods to classify "good" or "bad" objectives. In this study, based on the idea of "on-line monito ring" , we attempt to develop a dynamic model to show the signals prior the obj ectives out of control. Multi-way principal component (MPCA) methods and Vector ARIMA models are applied to set up the control standards and to modeling. Empir ical studies show that the model can give warning signals prior the real financ ial crisis happened. |
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