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題名 | Modeling Asian Stock Returns with a More General Parametric GARCH Specification=一個新的參數化GARCH模型在亞洲股市上的應用 |
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作者 | 王凱立; Wang, Kai-li; |
期刊 | 財務金融學刊 |
出版日期 | 20011200 |
卷期 | 9:3 2001.12[民90.12] |
頁次 | 頁21-52 |
分類號 | 563.54 |
語文 | eng |
關鍵詞 | 一般自我迴歸條件異質性; 偏態; 峰態; 厚尾; 預測; 不對稱; 波動; 持續性; GARCH; Skewness; High peakedness; Kurtosis; Forecasting; Asymmetric; Persistent; |