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題名 | 臺股指數期貨動態避險效果之探討=Dynamic Hedging in Taiwan Stock Index Futures |
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作者 | 張焯然; Chang, Jow-ran; |
期刊 | 臺灣管理學刊 |
出版日期 | 20010800 |
卷期 | 1:1 2001.08[民90.08] |
頁次 | 頁151-164 |
分類號 | 563.549 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 到期日; 動態避險比率; 臺股指數期貨; Maturity; GARCH; Dynamic hedge ratio; Taiwan stock index futures; |