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題名 | 在結構性變遷時間序列下調適性遺傳演算法與投資策略組合--電腦模擬與分析=Adaptive Genetic Algorithms and Trading-portfolio Strategies under Structural Change Time Series: Some New Evidence from Monte Carlo Simulations |
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作者 | 林維垣; Lin, Wei-yuan; |
期刊 | 真理財經學報 |
出版日期 | 200012 |
卷期 | 4 2000.12[民89.12] |
頁次 | 頁35-73 |
分類號 | 563.52 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 調適性遺傳演算法; Sharpe比率; 投資策略組合; 結構性變遷模型; 統計檢定; Adaptive genetic algorithms; Evolution; Portfolio; Structural change; |