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題名 | 臺灣股票認購權證避險之實證研究--最適VaR避險法與間斷性Delta避險法=Optimal VaR Hedge and Discrete Delta Hedge for Call Warrant in Taiwan's Stock Market |
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作者 | 周恆志; 涂登才; 盧陽正; Chou, Heng-chih; Tu, Teng-tsai; Lu, Yang-cheng; |
期刊 | 風險管理學報 |
出版日期 | 200111 |
卷期 | 3:2 2001.11[民90.11] |
頁次 | 頁85-104 |
分類號 | 563.54 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 認購權證; 避險策略; 最適VaR避險法; 間斷性Delta避險法; Call warrant; Hedging; Optimal VaR hedge; Discrete delta hedge; |