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題名 | 波動性模型預測能力之比較:臺指選擇權市場實證=Volatility Forecast in Taiwan Index Option Market |
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作者 | 許美滿; 蘇聖泓; 鍾惠民; Hseu, Mei-maun; Su, Sheng-hung; Chung, Huimin; |
期刊 | 亞太社會科技學報 |
出版日期 | 20040200 |
卷期 | 3:2 2004.02[民93.02] |
頁次 | 頁19-37 |
分類號 | 563.54 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 歷史波動性; 隱含波動性; 真實波動性; 指數選擇權; GARCH; Historical volatility; Implied volatility; Realized volatility; Index option; |