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以無母數核迴歸尋找風險中立機率分配與隱含波幅曲面之一致性:The Consistency between the Risk-Neutral Distribution and the Implied Volatility Surface Based on the Approach of the Nonparametric Kernel Regression
林月能 吳勝景 張育源 Lin, Yueh-neng; Wu, Sheng-ching; Chang, Yu-yuan;
風險管理學報
5:2 2003.07[民92.07]
頁139-165
TCI引用統計
2
Do Stochastic Volatility and/or Jumps Improve the Consistency of Rish-Neutral Distributions Implicit in the S&P 500 Index Option Market and the Cash Index Market?:隨機波動度及價格跳躍過程是否可增進史丹普500指數選擇權市場與其現貨市場間風險中立機率值之一致性?
林月能 Lin, Yueh-neng;
財務金融學刊
14:1 民95.04
頁35-75