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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
2:1 2002.12[民91.12]
- 頁 次:
頁1-28
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- 題 名:
臺灣認購權證發行商市場風險之涉險值模型:Value-at-Risk Models for Taiwan Call Warrant Writers
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
13 2003.11[民92.11]
- 頁 次:
頁1-24
- 題 名:
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
29:11=347 2003.11[民92.11]
- 頁 次:
頁4-15
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
28:2=326 2002.02[民91.02]
- 頁 次:
頁8-19
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
28:6=330 2002.06[民91.06]
- 頁 次:
頁15-28
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
73 2002.07[民91.07]
- 頁 次:
頁55-60
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
1:1 2002.07[民91.07]
- 頁 次:
頁99-119
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
3:2 2001.11[民90.11]
- 頁 次:
頁85-104
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
79 2004.01[民93.01]
- 頁 次:
頁54-59
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- 題 名:
漲跌幅限制與極值理論在期貨保證金設定上之應用:Price Limits and the Application of Extreme Value Theory in Margin Setting
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
6:2 2004.07[民93.07]
- 頁 次:
頁207-228
- 題 名:
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- 題 名:
認購權證發行商風險值的衡量與比較:Value-at-Risk Measures and Comparisons for Call Warrant Writers
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
32:4 2004.12[民93.12]
- 頁 次:
頁439-453
- 題 名:
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- 題 名:
極端值理論於指數期貨保證金設定上之應用:Application of Extreme Value Theory on the Margin Settings for Index Futures
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
4:1 2004.09[民93.09]
- 頁 次:
頁69-94
- 題 名:
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
55:1 2004.03[民93.03]
- 頁 次:
頁318-333
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
8 2000.02[民89.02]
- 頁 次:
頁2-4
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- 題 名:
臺指選擇權市場之套利效率:Arbitrage Efficiency Tests of the TAIEX Index Option Market
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
12:3 2005.07[民94.07]
- 頁 次:
頁1-26
- 題 名:
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
6:4 民93.12
- 頁 次:
頁127-144
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
37 2007.06[民96.06]
- 頁 次:
頁77-100
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
5:1 2007.09[民96.09]
- 頁 次:
頁1-26
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- 題 名:
臺指選擇權價格行為之實證研究:An Empirical Study of the Price Behavior of TAIEX Options
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
5:1 2007.06[民96.06]
- 頁 次:
頁111-134
- 題 名:
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- 題 名:
Edgeworth GARCH選擇權演算法的實證應用:An Empirical Study of Edgeworth GARCH Option Pricing Algorithm
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
17:4=68 民95.01
- 頁 次:
頁155-190
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